A.性質(zhì)
B.價(jià)格
C.數(shù)量
D.風(fēng)險(xiǎn)
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A.風(fēng)險(xiǎn)收益的限定性
B.套期保值
C.附有轉(zhuǎn)股權(quán)
D.雙重選擇權(quán)
A.優(yōu)先股票
B.普通股票
C.金融債券
D.公司債券
A.4000
B.5000
C.6000
D.7000
A.持有人權(quán)利的性質(zhì)不同
B.權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源
D.行權(quán)的時(shí)間
A.持有人權(quán)利的性質(zhì)不同
B.權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源
D.行權(quán)的時(shí)間
最新試題
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論,如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。