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期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。