A.上海銀行間同業(yè)拆放利率
B.國債回購利率
C.1年期定期存款利率
D.活期存款利率
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A.目前我國股票市場實(shí)行T+1清算制度,而期貨市場是T+0
B.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率,盈虧相應(yīng)放大
C.目前我國股票市場實(shí)行T+2清算制度,而期貨市場是T+0
D.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率,具有更高的風(fēng)險(xiǎn)性
A.預(yù)期性
B.連續(xù)性
C.權(quán)威性
D.準(zhǔn)確性
A.滬深300指數(shù)市場覆蓋率高,主要成分股權(quán)重比較分散,有利于防范指數(shù)操縱行為
B.滬深300指數(shù)成分股涵蓋10個行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡,使得該指數(shù)能夠較好地對抗行業(yè)的周期性波動
C.滬深300指數(shù)每日價(jià)格最大波動限制較為寬松,有利于投資者獲得更為豐厚的回報(bào),能夠有效地提高投資者的操作積極性
D.滬深300指數(shù)的編制吸收了國際市場成熟的指數(shù)編制理念,采用自由流通股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù),具有較強(qiáng)的市場代表性和較高的可投資性,有利于市場功能發(fā)揮和后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新
A.投資者可以根據(jù)不同投資目的,分別申請?zhí)灼诒V?、套利和投機(jī)用途的客戶號
B.股指期貨競價(jià)交易采用集合競價(jià)交易和連續(xù)競價(jià)交易兩種方式
C.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
D.交易所實(shí)行大戶持倉報(bào)告制度
A.特別結(jié)算會員
B.交易結(jié)算會員
C.全面結(jié)算會員
D.部分結(jié)算會員
最新試題
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源()
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
金融衍生品市場投機(jī)者在期貨市場中的作用包括()
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時,合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時合約的價(jià)值為零。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。