A.對看漲期權(quán)而言，當(dāng)市場價格高于協(xié)定價格時
B.對看漲期權(quán)而言，當(dāng)市場價格低于協(xié)定價格時
C.對看跌期權(quán)而言，當(dāng)市場價格高于協(xié)定價格時
D.內(nèi)在價值為正的金融期權(quán)
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A.當(dāng)St≥x時，EVt=0
B.當(dāng)St=（x-St）m
C.當(dāng)St≤x時，EVt=0
D.當(dāng)St>x時，EVt=（St-x）m
A.影響期貨價格的主要因素是持有現(xiàn)貨的成本和時間價值
B.期貨合約的理論價格實(shí)際上是一個估計值
C.期貨合約保證金的變化對期貨價格變化沒有影響
D.期貨市場價格的變動與現(xiàn)貨市場價格的變動總是一致的
A.標(biāo)的物
B.合約規(guī)模
C.交割時間
D.標(biāo)價方法
A.現(xiàn)金權(quán)證
B.其他權(quán)證
C.實(shí)物交割權(quán)證
D.以上說法均正確
A.歐式權(quán)證
B.美式權(quán)證
C.日式權(quán)證
D.以上說法均正確
最新試題
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時得到的標(biāo)的股票的市場價值。（）
市值回報增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強(qiáng)。（）