A.甲的無差異曲線比乙的無差異曲線向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險狀態(tài)下，乙對風(fēng)險的增加要求更多的風(fēng)險補償
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A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對
A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
A.最小風(fēng)險組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）