A.基金評價機構(gòu)應(yīng)加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務(wù)的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價標(biāo)準、方法以及嚴謹?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)范
你可能感興趣的試題
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險獲取的風(fēng)險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風(fēng)險的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導(dǎo)致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復(fù)雜
A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險的大小
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
最新試題
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）