判斷題分散化投資使非系統風險減少。（）
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3.多項選擇題現金流量匹配與資產免疫的區(qū)別有（）。
A.現金流量匹配方法并不要求債券資產組合的久期與債券的期限一致
B.現金流量匹配方法之后不需要進行任何調整，除非選擇的債券的信用等級下降
C.現金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現金流量匹配法建立的資產組合的成本比采用資產免疫方法的成本要高出3%～7%
4.多項選擇題主動債券組合管理的方法是（）。
A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
5.多項選擇題下列屬于凸性特點的是（）。
A.凸性描述了價格和利率的二階導數關系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時，凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結果
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
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每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
久期表示按照現值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數，其權數是每年的債券債息或本金的現值占當前市價的比重。（）
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從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
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當債券收益率出現較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
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在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
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資本資產定價模型表明，β系數作為衡量系統風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
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一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
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在資產估值方面，資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
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所謂現金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現金流入大于或等于該時期約定的現金支出量。（）
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