判斷題特雷諾提出的套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。（）
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無(wú)差異曲線(xiàn)位置越靠上，其滿(mǎn)意程度越高。（）
題型：判斷題
可行域滿(mǎn)足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線(xiàn)性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
題型：判斷題
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線(xiàn)的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題