單項選擇題蒙特卡羅模擬法是通過()市場價格變化得到組合損益的n種可能結(jié)果,從而在觀察到的損益分布基礎(chǔ)上通過分位數(shù)計算VaR。

A.歷史
B.統(tǒng)計數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機數(shù)模擬


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最新試題

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險套利機會。()

題型:判斷題

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()

題型:判斷題

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()

題型:判斷題

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()

題型:判斷題

套利是期貨投機的特殊方式,使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。()

題型:判斷題

在股指期貨中,由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。()

題型:判斷題

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。()

題型:判斷題

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。()

題型:判斷題

套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()

題型:判斷題

風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機會。()

題型:判斷題