單項(xiàng)選擇題關(guān)于無(wú)套利均衡原理，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無(wú)套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場(chǎng)的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場(chǎng)均衡的本質(zhì)


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3.單項(xiàng)選擇題（）是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

5.單項(xiàng)選擇題馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是（）。

A.市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
B.投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性
C.投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者既可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有不同的預(yù)期