多項選擇題VaR模型來自于（）的融合。

A.資產(chǎn)波動性分析方法
B.資產(chǎn)定價和資產(chǎn)敏感性分析方法
C.對風(fēng)險因素的統(tǒng)計分析
D.對風(fēng)險因素的定性分析


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1.多項選擇題名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是（）。

A.不能回答有多大的可能性會產(chǎn)生損失
B.無法度量不同市場中的總風(fēng)險
C.不能將各個不同市場中的風(fēng)險加總
D.都是利用統(tǒng)計學(xué)原理對歷史數(shù)據(jù)進行分析

2.多項選擇題資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題是指（）。

A.理論上風(fēng)險與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.現(xiàn)實市場中的風(fēng)險與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場中的風(fēng)險與收益是否具有負相關(guān)關(guān)系

3.多項選擇題在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則指的是（）。

A.投資者總是選擇方差較小的組合
B.投資者總是選擇期望收益率較高的組合
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者總是選擇期望收益率高的組合

4.多項選擇題債券資產(chǎn)組合管理的目的有（）。

A.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險，獲得平均市場收益
B.規(guī)避利率風(fēng)險，獲得穩(wěn)定的投資收益
C.通過組合管理鑒別出非正確定價的債券
D.力求通過對市場利率變化趨勢的預(yù)測來選擇有利的市場時機以賺取債券市場價格變動帶來的資本利得收益

5.多項選擇題關(guān)于套利交易，說法正確的是（）。

A.套利交易的原理是"一價定律"
B.套利盈虧取決于兩個不同時點差價變化
C.套利交易是期貨投機交易的特殊形式
D.套利既沒有風(fēng)險，又能取得穩(wěn)定的收入