單項(xiàng)選擇題相關(guān)系數(shù)越小,在不賣空的情況下,證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小,特別是在()的情況下,可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。
A.正完全相關(guān)
B.負(fù)完全相關(guān)
C.不相關(guān)
D.不完全負(fù)相關(guān)
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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)的大小用未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映,這種偏離程度由()度量。
A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值
2.單項(xiàng)選擇題在實(shí)際中,我們經(jīng)常用()來估計(jì)期望收益率。
A.經(jīng)驗(yàn)數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值
3.單項(xiàng)選擇題投資期限一般用()表示。
A.年
B.季度
C.月
D.日
4.單項(xiàng)選擇題收益率的計(jì)算公式為:收益率=()。
A.收入/支出
B.支出/收入
C.(收入-支出)/支出
D.(支出-收入)/收入
5.單項(xiàng)選擇題提出套利定價(jià)理論的是()。
A.馬柯威茨
B.夏普
C.羅斯
D.羅爾
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β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有()。
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不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
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在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
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投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
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在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
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投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
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()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
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無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
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