A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
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A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無(wú)關(guān)系
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重
A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性
A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
最新試題
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）
市場(chǎng)異常現(xiàn)象可以分為（）。
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）