單項(xiàng)選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合免于市場利率波動風(fēng)險(xiǎn)。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合盡量接近于某個債券市場指數(shù)的表現(xiàn)。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

2.單項(xiàng)選擇題消極的債券組合管理者只關(guān)注債券組合的（）。

A.收益率
B.波動性
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.資產(chǎn)配置

3.單項(xiàng)選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。

A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動

4.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極

5.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。

A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可

最新試題

債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

題型：判斷題

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）

題型：判斷題

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

題型：判斷題

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

題型：判斷題

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

題型：判斷題

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

題型：多項(xiàng)選擇題

稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

題型：判斷題

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

題型：判斷題