A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言，當其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權
C.債券價格的波動性難預測
D.限制了可贖回債券的上漲空間
A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時期
D.滯脹時期
A.債券票面利率
B.實際回報率
C.持有期內的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率
A.利率風險
B.再投資風險
C.流動性風險
D.經營風險
A.收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B.任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C.不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內
D.債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資
最新試題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務，而不管利率如何變化。（）
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
資產管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。