A.基金的投資表現實際上反映了投資技巧與投資運氣的綜合影響
B.對績效表現好壞的衡量涉及比較基準的選擇問題
C.投資目標、投資限制、操作策略、資產配置、風險水平的不同往往使基金之間的績效不可比
D.績效衡量的一個隱含假設是基金本身的情況是穩(wěn)定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金操作策略的改變
B.證券市場狀況的變換
C.資產配置比例的重新設置
D.經理的更換
A.組合風險
B.各種證券持有量
C.現金比例的百分比
D.預期收益率
A.擇時損益=股票實際配置比例-正常配置比例+（現金實際配置比例-正常配置比例）×現金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例-股票指數收益率+（現金實際配置比例-正常配置比例）×現金收益率
C.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數收益率+現金實際配置比例-正常配置比例
D.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數收益率+（現金實際配置比例-正常配置比例）×現金收益率
A.市場風險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
（）以馬柯威茨的均異為基礎。
用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
（）賦予了夏普比率數值化解釋。
基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
詹森指數和特雷諾指數都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）
從基金股票投資收益率中減去股票指數收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
下列有關夏普指數的經濟含義有（）。
如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
平均收益率的計算包括（）。
（）考慮的是市場風險。