單項選擇題假設(shè)2010年末某商業(yè)銀行的有關(guān)指標(biāo)如下：流動性資產(chǎn)余額為288億元，流動性負(fù)債余額為960億元；貸款實際計提損失準(zhǔn)備為1540億元，應(yīng)提準(zhǔn)備為1400億元；最大一家集團客戶授信總額為45億元，資本凈額300億元。根據(jù)以上資料，回答下列問題：該商業(yè)銀行的貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.91%
B.100%
C.110%
D.120%


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信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）

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以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

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為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標(biāo)準(zhǔn)化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）

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下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）

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一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）

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為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

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在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）

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根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）

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資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

題型：單項選擇題

為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）

題型：單項選擇題