A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風(fēng)險套利機會
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動
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A.市場是有效的
B.有價證券價格是真實的
C.風(fēng)險是不可避免的
D.風(fēng)險是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險基礎(chǔ)上進行的
A.預(yù)期收入
B.流通數(shù)量
C.當(dāng)期市場利率
D.發(fā)行價格
E.承銷商
A.歷史價格信息
B.故意散播的假消息
C.對投資者信心造成影響的小道消息
D.內(nèi)幕信息
E.所有能公開獲得的信息
A.人民幣存款利率
B.企業(yè)債券發(fā)行利率
C.部分金融市場利率
D.銀行同業(yè)拆借市場利率
E.外幣市場存款利率
A.發(fā)育健全的金融市場體系
B.相對成熟的貨幣市場
C.健全的銀行制度
D.健全的企業(yè)制度
E.充足的外匯儲備
最新試題
當(dāng)市場利率為9.1%時，債券應(yīng)當(dāng)（）發(fā)行。
現(xiàn)在一定量的資金在未來某一時點上的價值指的是（）。
在馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（）。
資產(chǎn)定價模型中提供了測度系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)即風(fēng)險系數(shù)β，β可以衡量證券實際收益率對市場投資組合的實際收益率的敏感程度，下面相關(guān)敘述中正確的是（）。
根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的計息規(guī)則，在我國，按單利計息的是（）。
我國利率市場化改革采取漸進模式的原因是（）。
某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.6，某投資組合的投資比重為40%、30%和30%，則該投資組合的β系數(shù)為（）。
根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的計息規(guī)則，在我國，按復(fù)利計息的是（）。
分割市場理論無法解釋的是（）。
強式有效市場假說的信息集由（）構(gòu)成。