A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
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A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
最新試題
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。