單項(xiàng)選擇題某公司打算運(yùn)用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當(dāng)時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500=20萬美元，因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（）份。

A.30
B.40
C.45
D.50


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1.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（）。

A.提高盈利能力
B.規(guī)避利率上升的風(fēng)險
C.規(guī)避利率下降的風(fēng)險
D.加快遠(yuǎn)期利率協(xié)議流通

2.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期價格的公式表明資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格僅與（）有關(guān)。

A.當(dāng)前現(xiàn)貨價格
B.交割價格
C.資產(chǎn)真實(shí)價值
D.未來資產(chǎn)價格

4.單項(xiàng)選擇題金融工程最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是（）。

A.投融資策略設(shè)計(jì)
B.金融風(fēng)險管理
C.資產(chǎn)定價
D.套利

5.單項(xiàng)選擇題股權(quán)互換屬于（）。

A.原始創(chuàng)新
B.吸納創(chuàng)新
C.組合創(chuàng)新
D.獨(dú)立創(chuàng)新