單項(xiàng)選擇題7月1日，堪薩斯市交易所12月份小麥期貨合約價(jià)格為730美分／蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麥期貨合約價(jià)格為740美分／蒲式耳。套利者認(rèn)為，雖然堪薩斯市交易所的合約價(jià)格較低，但和正常情況相比仍稍高，預(yù)測(cè)兩交易所12月份合約的價(jià)差將擴(kuò)大。據(jù)此分析，套利者決定賣出20手（1手為5000蒲式耳）堪薩斯市交易所12月份小麥合約，同時(shí)買入20手芝加哥交易所12月份小麥合約。7月10日套利者以720美元／蒲式耳買入20手堪薩市交易所12月份小麥合約，同時(shí)以735美分／蒲式耳賣出20手芝加哥期貨交易所，其套利結(jié)果為（）。

A.凈獲利5000美元
B.凈獲利15000美元
C.凈獲利10000美元
D.凈虧損10000美元


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3.單項(xiàng)選擇題10月1日，某投資者以8310美分／蒲式耳賣出1手5月份大豆合約，同時(shí)以8350美分／蒲式耳買入1手7月份大豆合約。若不考慮傭金因素，他在（）的情況下將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利最大。

A.5月份大豆合約的價(jià)格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價(jià)格下跌至8300美分／蒲式耳
B.5月份大豆合約的價(jià)格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價(jià)格下跌至8300美分／蒲式耳
C.5月份大豆合約的價(jià)格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價(jià)格上升至8400美分／蒲式耳
D.5月份大豆合約的價(jià)格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價(jià)格上升至8360美分／蒲式耳

4.單項(xiàng)選擇題某投資者預(yù)計(jì)LME銅近月期貨價(jià)格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格漲幅。于是他在該市場(chǎng)以6800美元／噸的價(jià)格買入5手6月銅合約，同時(shí)以6950美元／噸的價(jià)格賣出5手9月銅合約。則當(dāng)（）時(shí)，該投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利。

A.6月銅合約的價(jià)格保持不變，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元／噸
B.6月銅合約的價(jià)格上漲到6930美元／噸，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元／噸
C.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元／噸，9月銅合約的價(jià)格保持不變
D.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元／噸，9月銅合約的價(jià)格下跌到6930美元／噸

最新試題

下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

套利者可選用的指令有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）

題型：判斷題

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。

題型：多項(xiàng)選擇題

利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

題型：判斷題