單項(xiàng)選擇題8月和12月黃金期貨價格分別為305.00元／克和308.00元／克。套利者下達(dá)"賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨，價差為3元／克"的限價指令，最優(yōu)的成交價差是（）元/克。

A.1
B.2
C.4
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題大量的期貨套利交易在客觀上使期貨合約之間的價差關(guān)系趨于（）。

A.擴(kuò)大
B.縮小
C.合理
D.上漲

2.單項(xiàng)選擇題下面屬于跨期套利的是（）。

A.小麥／玉米套利
B.大豆提油套利
C.蝶式套利
D.原油與燃料油套利

3.單項(xiàng)選擇題下面屬于相關(guān)商品間套利的是（）。

A.買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約
B.購買大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約
C.買入小麥期貨合約，同時賣出玉米期貨合約
D.賣出LME銅期貨合約，同時買入上海期貨交易所銅期貨合約

5.單項(xiàng)選擇題列關(guān)于止損單的表述，正確的是（）。

A.止損單的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格
B.止損單的價格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉
C.止損單價格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大