A.如果某個看漲期權處于實值狀態(tài)，執(zhí)行價格和標的物相同的看跌期權一定處于虛值狀態(tài)
B.時間價值是指期權的賣方希望隨著時間的延長，相關標的物價格的變動有可能使期權增值時而愿意為賣出這一期權所付出的權利金金額
C.如果某個看漲期權處于虛值狀態(tài)，執(zhí)行價格和標的物相同的看跌期權一定處于實值狀態(tài)
D.期權的有效期越長，對于期權的賣方來說，其獲利的可能性就越大
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A.越近越小
B.越近越大
C.越遠越小
D.越遠越大
A.執(zhí)行價格和執(zhí)行價格間距
B.合約規(guī)模和最小變動價位
C.合約月份和最后交易日
D.行權、合約到期時間、期權類型
A.美式期權
B.歐式期權
C.看跌期權
D.看漲期權
A.現(xiàn)貨期權
B.期貨期權
C.看跌期權
D.看漲期權
A.現(xiàn)貨期權
B.期貨期權
C.看跌期權
D.看漲期權
最新試題
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
一般來說，期權的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大，則時間價值也越大；反之，差額越小，則時間價值越小。（）
用買入看跌期權進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
當期貨價格已經漲得相當高時，可以用（）探頂。
下列什么樣的人適合投資期權？（）
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
在期貨期權交易中，期權買方為了能夠預知有限的風險，也需要繳納履約保證金。（）
期權按標的物不同劃分，分為：（）。
下圖是（）的損益圖。