單項選擇題

投資者買入美國10年期國債期貨時的報價為126-175(或126175),賣出時的報價變?yōu)?25-020(或125020),則()。

A.每張合約盈利:1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375美元
B.每張合約虧損:1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375美元
C.每張合約盈利:1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938美元
D.每張合約虧損:1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938美元


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題美國5年期國債期貨報價為118’222,對應的合約價值為()。

A.118+22.22/32=118.694375美元
B.118.694375×1000001100=118694.375美元
C.118+22.25/32=118.6953125美元
D.118.6953125×1000001100=118695.3125美元

3.單項選擇題投資者以98.580價格買入3個月歐洲美元期貨10手,以99.000價格平倉賣出。若不計交易費用,其收益為()。

A.42×10×10=4200美元
B.42×15×10=6300美元
C.42×25×10=10500美元
D.42×35×10=14700美元

最新試題

在規(guī)定的期限內(nèi),如果市場參考利率高于協(xié)定的if,0率上限水平,則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。()

題型:判斷題

某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元,該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93.09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設9月10日時存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計()所引致的。

題型:多項選擇題

在分析影響市場利率和利率期貨價格時,要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化,包括()。

題型:多項選擇題

下列關于歐洲美元的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

可以造成市場利率上升的因素包括()。

題型:多項選擇題

國債期貨市場的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。

題型:多項選擇題

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行,到期按面值進行兌付。()

題型:判斷題

歐洲美元是歐洲金融機構的美元存款和美元貸款。()

題型:判斷題

美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響,對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。()

題型:判斷題