判斷題當利率變動較大時，用修正久期度量債券價格的變動并不精確，使得修正久期法計算的對沖所需國債數(shù)量存在一定缺陷。（）

最新試題

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

題型：多項選擇題

某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

題型：多項選擇題

以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。

題型：多項選擇題

利率期貨價格波動的影響因素包括（）。

題型：多項選擇題

下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

題型：多項選擇題

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。

題型：多項選擇題

下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

題型：多項選擇題

在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

題型：判斷題