A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
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A.4000
B.6000
C.8000
D.10000
A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
若3個月后利率上漲至9%，期貨合約的價格上漲至95點，投資者平倉后的盈虧為（）。
A.盈利5萬美元
B.虧損5萬美元
C.虧損6000美元
D.盈利6000美元
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
當該合約報價達到95.16時，以（）美元可購得面值1000000美元的國庫券。
A.762100
B.951600
C.987900
D.998520
最新試題
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
下列屬于短期利率期貨的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。