A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
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A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機(jī)
A.投機(jī)交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價(jià)差交易
最新試題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
股指期貨自身的特殊性有（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）