A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
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A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
A.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的10%
B.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的8%
C.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的10%
D.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的5%
A.第3個(gè)周五
B.第3個(gè)周四
C.最后一天
D.30號(hào)
最新試題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。