判斷題我國股票現(xiàn)貨市場沒有賣空機(jī)制，因此目前推出股指期貨交易的條件尚不成熟。（）

最新試題

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

題型：判斷題

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型：多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

題型：多項選擇題

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

題型：多項選擇題

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

題型：多項選擇題

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

題型：單項選擇題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

題型：多項選擇題