單項(xiàng)選擇題3月份，大豆現(xiàn)貨的價(jià)格為650美分／蒲式耳。某經(jīng)銷商需要在6月購買大豆，為防止價(jià)格上漲，以105美分／蒲式耳的價(jià)格買入執(zhí)行價(jià)格為700美分／蒲式耳的7月份大豆看漲期權(quán)。到6月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至820美分／蒲式耳，期貨價(jià)格上漲至850美分／蒲式耳，且該看漲期權(quán)價(jià)格也升至330美分／蒲式耳。該經(jīng)銷商將期權(quán)平倉并買進(jìn)大豆現(xiàn)貨，則實(shí)際采購大豆的成本為（）美分／蒲式耳。

A.595
B.550
C.655
D.700


你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題

假設(shè)對于某回歸方程，計(jì)算機(jī)輸出的部分結(jié)果如下表所示。則由上表可以看出下列說法錯誤的是（）。

A.對應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量為14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假設(shè)H0：=0

最新試題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型：單項(xiàng)選擇題

評價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題

期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

題型：單項(xiàng)選擇題

某個資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

題型：單項(xiàng)選擇題