某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔無限風險
D.該策略可能得到無限收益
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某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關于該套利的說法，正確的是（）。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認為后市可能會進入反復調(diào)整
D.該策略的風險有限，利潤無限
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權垂直套利
B.熊市看跌期權垂直套利
C.轉(zhuǎn)換套利
D.反向轉(zhuǎn)換套利
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標的物的價格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當標的物的市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利達到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲，標的物的價格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風險為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。