A.期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分,時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B.在其他條件確定的情況下,離到期時間越遠(yuǎn),美式期權(quán)的時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間,期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”,時間延續(xù)的越長,時間溢價越大
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A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)當(dāng)前價值為零
C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
D.該期權(quán)價值為零
A.如果預(yù)計(jì)市場價格不發(fā)生變動,應(yīng)采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時買進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預(yù)計(jì)市場價格將發(fā)生劇烈變動,但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票,同時買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票,同時賣出1股該股票的看漲期權(quán)
A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.對于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價高于執(zhí)行價格時,凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán),獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
最新試題
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?
如果無風(fēng)險有效年利率為10%,執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有()。
在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中,正確的是()。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有()。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元.此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?