問答題計(jì)算分析題：假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30.5元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升35%，或者下降20%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理，建立一個(gè)投資組合，包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。要求：（1）計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？（2）計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？（3）期權(quán)的價(jià)值為多少？（4）如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

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3.多項(xiàng)選擇題影響期權(quán)價(jià)值的主要因素有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)
B.執(zhí)行價(jià)格
C.到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

4.多項(xiàng)選擇題布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的參數(shù)包括（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.現(xiàn)行股票價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.預(yù)期紅利

5.多項(xiàng)選擇題在其他條件相同的情況下，下列說法中正確的有（）。

A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價(jià)格
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)
D.對(duì)于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈收入小于0

最新試題

如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？

題型：?jiǎn)柎痤}

假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}