A.是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動而給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險
B.包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種
C.可以通過分散化投資完全消除
D.可采用量化技術(shù)加以控制
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A.該理論假定市場上的投資者都是風(fēng)險偏好的
B.該理論認(rèn)為，對市場上每個投資者，都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實(shí)踐的主流方法
D.該理論認(rèn)為，最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的切點(diǎn)
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費(fèi)
D.經(jīng)營風(fēng)險
隨機(jī)變量y的概率分布表如下。
隨機(jī)變量Y的方差為（）。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
最新試題
管理審慎的銀行，開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計算會計資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。
下列情況中，可能引發(fā)國別風(fēng)險的有（）。
CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風(fēng)險管理模式階段。
下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法，正確的有（）。
為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實(shí)際風(fēng)險現(xiàn)實(shí)之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。
商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來額外收益。（）
商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過（）來承擔(dān)。
目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險、（）的一體化綜合管理。
違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。（）
利率的變化可能引起匯率的變化，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風(fēng)險的（）特征。