A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股價(jià)指數(shù)期貨
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A.市場價(jià)格
B.買入價(jià)格
C.賣出價(jià)格
D.協(xié)議價(jià)格
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。