A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買方期權(quán)
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A.申請評分
B.風(fēng)險評分
C.行為評分
D.破產(chǎn)評分
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值
D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估價值
A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%
D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本
A.75%
B.80%
C.100%
D.150%
最新試題
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
下列不屬于風(fēng)險監(jiān)測主要指標的是（）。
經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。
考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為三級，下列屬于短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警的有（）。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。（）