判斷題在利用股指期貨進行套期保值時，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）

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2.多項選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制

3.單項選擇題當實際期指低于無套利區(qū)間的下界時，以下操作能夠獲利的是（）。

A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

4.單項選擇題股指理論價格上移－個交易成本之后的價位稱為（）。

A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價格
C．遠期理論價格
D．無套利區(qū)間的上界

5.單項選擇題當股指期貨價格被高估時，交易者可以通過（），進行正向套利。

A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時買進現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨

最新試題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

題型：多項選擇題

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

題型：多項選擇題

股指期貨通常可應用于（）。

題型：多項選擇題

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

題型：多項選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

題型：判斷題

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

題型：多項選擇題

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

題型：多項選擇題

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

股指期貨自身的特殊性有（）。

題型：多項選擇題