9月12日，某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬元的某5年期A國債，假設(shè)該國債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計劃11月份將該國債賣出，為防止國債價格下跌，進(jìn)行如下操作：
11月3日，投資者賣出國債并在期貨市場上平倉時可獲得資金總量為（）萬元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
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下圖為大豆期貨合約日線價格走勢圖，對于價格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價格走勢圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
2月初某農(nóng)場與飼料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售100噸玉米，價格按交易時市價計算。該農(nóng)場經(jīng)過市場調(diào)研，認(rèn)為玉米價格會下跌，因此進(jìn)行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場的玉米的實際售價為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
某投資者預(yù)期未來市場利率將走高，于是進(jìn)行如下投機(jī)操作：若不計交易費用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
A.-20點
B.20點
C.2000點
D.1800點
以下K線圖中，③和④之間的長度表示（）。
A.最高價和收盤價之間的價差
B.開盤價和最低價之間的價差
C.最高價和最低價之間的價差
D.收盤價與開盤價之間的價差
最新試題
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）