A.買入以80噸銅為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以80噸銅為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入80噸銅
D.立即賣出80噸銅
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A.主動(dòng)承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.保證金杠桿交易
C.遠(yuǎn)期市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間盈虧對(duì)沖
D.獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益
A.套期保值者只能運(yùn)用遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者持有現(xiàn)貨頭寸，可以為多頭，也可以為空頭
D.套期保值交易一定會(huì)獲取收益
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.批發(fā)價(jià)格
D.基差
A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的
A.國(guó)債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲美元期貨
D.外匯期貨
最新試題
根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。