單項選擇題影響個股期權價值的影響因素不包括（）
A.股票價格
B.行權價格
C.波動率
D.期貨價格
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1.單項選擇題波動越大，股票認沽期權的期權價值（）
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
2.單項選擇題行權價格越高，股票認沽期權的期權價值（）
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
3.單項選擇題標的證券價格越低，股票認沽期權的期權價值（）
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
4.單項選擇題波動越大，股票認購期權的期權價值（）
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
5.單項選擇題行權價格越低，股票認購期權的期權價值（）
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
最新試題
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
題型：判斷題
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
題型：單項選擇題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整（）
題型：單項選擇題
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
題型：單項選擇題
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
題型：判斷題
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
題型：單項選擇題
合約單位調整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結算。
題型：判斷題
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
題型：判斷題
以下為虛值期權的是（）。
題型：單項選擇題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
題型：多項選擇題