單項選擇題無論美式期權還是歐式期權、認購期權還是認沽期權，（）均與期權價值正相關。
A.標的價格波動率
B.無風險利率
C.預期股利
D.到期期限
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1.單項選擇題某投資者判斷A股票價格將會持續(xù)上漲，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認購期權，權利金為1元。則當A股票價格高于（）元時，該投資者開始獲利。
A.64
B.65
C.66
D.67
2.單項選擇題某只股票認沽期權的執(zhí)行價格為3.4元，而此時這只股票市價為3.3元時，則該認沽期權的內在價值（）。
A.為正值
B.為負值
C.等于零
D.可能為正值，也可能為負值
3.單項選擇題下列哪項不是以風險對沖為目的的策略？（）
A.保護性策略
B.抵補性策略
C.雙限策略
D.套利策略
4.多項選擇題個股期權合約的基本要素包括（）
A.標的證券
B.合約單位
C.行權價格
D.到期日
5.多項選擇題個股期權的功能是（）
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風險轉移
D.百分百獲利
最新試題
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
題型：單項選擇題
下列關于期權說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列不屬于期權與期貨的區(qū)別的是（）
題型：單項選擇題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
題型：多項選擇題
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
題型：單項選擇題
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
題型：判斷題
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
題型：多項選擇題
通過備兌平倉指令可以（）。
題型：單項選擇題
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
題型：單項選擇題
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
題型：單項選擇題