A、期權(quán)成交時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B、買方行權(quán)時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C、買進期權(quán)合約時所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價格
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A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認沽期權(quán)同時賣出一手認購期權(quán)
B.是風(fēng)險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入平倉價
C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險=執(zhí)行價格+標(biāo)的物平倉買入價格-權(quán)利金
D.不需要繳納保證金
A.一旦期權(quán)被要求行權(quán)，組合收益一定為負
B.投資者不得不在盈利時賣出，卻自己擔(dān)負損失，該策略可行性不高
C.是一種激進的期權(quán)策略
D.使用該策略的投資者要有出售所持有股票的心理準(zhǔn)備
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品保證金賬戶的功能有（）