A、潛在高杠桿率的投機(jī)品種
B、套期保值
C、套利
D、針對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境，可用多個(gè)不同合約組成高度訂制化的期權(quán)組合策略
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、若市價(jià)大于行權(quán)價(jià)，多頭與空頭價(jià)值：金額絕對(duì)值相等，符號(hào)相反
B、若市價(jià)小于行權(quán)價(jià)，多頭與空頭價(jià)值均為0
C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格
A、標(biāo)的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴(yán)重價(jià)外期權(quán)可能帶來較大風(fēng)險(xiǎn)
A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風(fēng)險(xiǎn)不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
A、對(duì)沖現(xiàn)貨多頭的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、推遲買賣股票時(shí)間，鎖定買賣價(jià)格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風(fēng)險(xiǎn)收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
A.正確
B.不正確
最新試題
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）