A.行權臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結算在平日初始保證金基礎上，按照股票期權增加10%*標的合約收盤價、ETF期權增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權短倉維持保證金可以大于行權價格
C.認沽期權虛值=max（行權價-合約標的前收盤價，0）
D.ETF認沽期權短倉維持保證金=權利金前結算價+Max（15%*合約標的收盤價-認購期權虛值，7%*合約標的收盤價）
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A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風險
B.對虛值期權在收取保證金時考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結算向結算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風險和市場爆炒風險
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
A.權利金的交收
B.行權資金的交收
C.結算互保金的存放
D.個股期權等衍生品保證金的存放
A.8：00至15：00
B.8：00至15：30
C.8：30至15：00
D.8：30至15：30
最新試題
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
以下為虛值期權的是（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
期權合約面值是指（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）