A、一個(gè)
B、兩個(gè)
C、十個(gè)
D、五個(gè)
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A、期權(quán)的成本
B、期權(quán)的價(jià)格
C、期貨的價(jià)格
D、期貨的成本
A、現(xiàn)值理論
B、預(yù)期理論
C、合理收益理論
D、流動(dòng)性理論
A、必要收益
B、市場平均收益
C、Alpha
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率
A、法定存款準(zhǔn)備率
B、存款準(zhǔn)備金率
C、超額準(zhǔn)備金率
D、再貼現(xiàn)率
A、套期保值功能
B、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C、投機(jī)功能
D、套利功能
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?