A.交割倉(cāng)庫(kù)是期貨品種進(jìn)入實(shí)物交割環(huán)節(jié)提供交割服務(wù)和生成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)
B.在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)，也稱為指定交割倉(cāng)庫(kù)，是指由期貨交易所指定的、經(jīng)交易所審定注冊(cè)的、為期貨合約履行實(shí)物交割的指定交割地點(diǎn)
C.期貨交易的交割，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行
D.期貨交易所可以限制實(shí)物交割總量，應(yīng)當(dāng)與交割倉(cāng)庫(kù)簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)
B.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市
C.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度，交易規(guī)則以及參與流動(dòng)性交易
D.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)布市場(chǎng)信息
A.5%—20%
B.2%—15%
C.10%—30%
D.5-15%
A.將歷史數(shù)據(jù)的前80％作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后20％作為樣本外數(shù)據(jù)
B.將歷史數(shù)據(jù)的前50％作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后50％作為樣本外數(shù)據(jù)
C.將歷史數(shù)據(jù)的前20％作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后80％作為樣本外數(shù)據(jù)
D.將歷史數(shù)據(jù)的前40％作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后60％作為樣本外數(shù)據(jù)
A.賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨
B.買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨
C.買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)買人100萬(wàn)元同月到期的股指期貨
D.賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨，同時(shí)買進(jìn)100萬(wàn)元同月到期的股指期貨
A.賣空股指期貨
B.買人股指期貨
C.買入國(guó)債期貨
D.賣空國(guó)債期貨
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。