單項選擇題蝶式套利的具體操作方法是:()較近月份合約,同時()居中月份合約,并()較遠(yuǎn)月份合約,其中,居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。這相當(dāng)于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市(或熊市)套利和在居中月份與較遠(yuǎn)月份合約之間的熊市(或牛市)套利的一種組合。
A.賣出(或買入);賣出(或買入);賣出(或買入)
B.賣出(或買入);買入(或賣出);賣出(或買入)
C.買入(或賣出);買入(或賣出);買入(或賣出)
D.買入(或賣出);賣出(或買入);買入(或賣出)
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1.單項選擇題基差的大小主要與()有關(guān)。
A.保險費
B.倉儲費
C.利息
D.持倉費
2.單項選擇題某進(jìn)口商5月以108000元/噸的價格進(jìn)口鎳,同時賣出7月鎳期貨保值,成交價為108500元/噸。該進(jìn)口商尋求基差交易,即以7月鎳期貨合約價格為基準(zhǔn),加一定的升貼水。不久,該進(jìn)口商找到了一家不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)。兩家企業(yè)協(xié)商的鎳銷售價格應(yīng)比7月期貨價()元/噸可保證進(jìn)口商至少300元/噸的盈利(忽略交易成本)。
A.最多低200
B.最少低200
C.最多低300
D.最少低300
3.單項選擇題下列不屬于結(jié)算會員的是()。
A.交易結(jié)算會員
B.全面結(jié)算會員
C.特別結(jié)算會員
D.交易會員
4.單項選擇題《期貨交易所管理辦法》由()發(fā)布。
A.國務(wù)院
B.中國證監(jiān)會
C.中國期貨業(yè)協(xié)會
D.期貨交易所
5.單項選擇題()主要是指規(guī)模大的套利資金進(jìn)入市場后對市場價格的沖擊使交易未能按照預(yù)訂價位成交,從而多付出的成本。
A.保證金成本
B.交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金
C.沖擊成本
D.中央結(jié)算公司收取的過戶費
最新試題
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
題型:多項選擇題
下列對點價交易的描述,正確的是()。
題型:多項選擇題
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型:多項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型:單項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
題型:判斷題
一般而言,套期保值交易()。
題型:單項選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
題型:單項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
題型:多項選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機構(gòu),不能為個人。()
題型:判斷題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
題型:單項選擇題