多項選擇題某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點，期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點，乘數(shù)為100元/點。則下列說法正確的有（）。

A.該投資者需要進行空頭套期保值 
B.該投資者應該賣出期貨合約302份 
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元 
D.期貨合約盈利4832000元


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1.單項選擇題正向套利理論價格上移的價位被稱為（）。

A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠期理論價格
D.期貨理論價格

2.單項選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關系進行套利的交易行為稱為（）。

A.Arbitrage
B.Spread  Trading
C.Speculate
D.Hedging

4.單項選擇題當整個市場環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動時，即發(fā)生系統(tǒng)性風險時，（）。

A.各種股票的市場價格會朝著同一方向變動 
B.投資組合可規(guī)避系_性風險 
C.即使想通過期貨市場進行套期保值也無濟于事 
D.所有股票都會有相同幅度的漲或跌