判斷題對于看跌期貨期權(quán)而言，如果執(zhí)行價格低于目前的市場價格；對于看漲期權(quán)而言，如果執(zhí)行價格高于目前的市場價格，則該期權(quán)的內(nèi)涵價值為負(fù)數(shù)。（）

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題其他情況不變的條件下，（）會導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加 
B.標(biāo)的物價格波動率增大 
C.期權(quán)到期日剩余時間減少 
D.標(biāo)的物價格波動率減小

3.多項選擇題下列（）情況時，該期權(quán)為實值期權(quán)。

A.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
B.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格髙于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
C.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格髙于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時

4.多項選擇題期權(quán)權(quán)利金主要由（）組成。

A.實值 
B.虛值 
C.內(nèi)涵價值 
D.時間價值