A.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
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A.賣出看跌期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波幅收窄時(shí)，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
D.賣出看漲期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸
A.市場(chǎng)行為反映一切信息
B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格
A.7
B.8
C.9
D.10
A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±2%
B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%
C.上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%
D.上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%
A.按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為買入期權(quán)和賣出期權(quán)
B.按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
C.按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更小，期權(quán)費(fèi)也更高一些
最新試題
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。